금융경제 Calendar Anomalies 캘린더 이상현상
2009/08/18 13:59
II. Conclusion
1. The January Effect
1월효과의 현상/1월효과의 원인/가치주의 1월효과
2. Monthly Returns
9월효과
3. Intramonth Returns
4. Day-Of-The-Week Effects
요일효과
II. Conclusion
10월은 투기적 주식매매를 하기에 특히 위험한 달이다.
이 외에 7월, 9월, 4월, 11월, 5월, 3월, 6월, 12월, 8월, 그리고 2월이 위험하다.
-Mark Twain-
1월 효과 개념
1월에는 소형주들이 대형주들보다 더 많은 수익을 거둔다는 것.
1월 효과의 현상
1925년부터 1997년간
- 1월 S&P지수 평균 수익률은 1.6% vs 소형주 평균 수익률 6.2%
- 12월 말에 소형주를
[금융경제] Calendar Anomalies (캘린더 이상현상).ppt1. The January Effect
1월효과의 현상/1월효과의 원인/가치주의 1월효과
2. Monthly Returns
9월효과
3. Intramonth Returns
4. Day-Of-The-Week Effects
요일효과
II. Conclusion
10월은 투기적 주식매매를 하기에 특히 위험한 달이다.
이 외에 7월, 9월, 4월, 11월, 5월, 3월, 6월, 12월, 8월, 그리고 2월이 위험하다.
-Mark Twain-
1월 효과 개념
1월에는 소형주들이 대형주들보다 더 많은 수익을 거둔다는 것.
1월 효과의 현상
1925년부터 1997년간
- 1월 S&P지수 평균 수익률은 1.6% vs 소형주 평균 수익률 6.2%
- 12월 말에 소형주를